WINDIYAWATI DATAU, 2024. Analisis Value at Risk Terhadap Prediksi Harga Saham Menggunakan Proses Wiener. Skripsi.Gorontalo. Program Studi Statistika,Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Gorontalo. Pembimbing: (1) Isran K. Hasan, S.Pd., M.Si, (2) Agusyarif Rezka Nuha, S.Pd., M.Si Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prediksi pergerakan harga saham dan nilai risikonya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode proses wiener dan metode value at risk. Data yang digunakan yaitu data harga penutupan saham Pt.Bank Negara Indonesia Tbk. Selanjutnya analisis seluruh data dilakukan dengan langkah-langkahberikut: 1) Menginput data yang telah di dapatkan dari http://www.finance.yahoo.com. 2) Melakukan uji normalitas kolmogorov-smirnov 3) Melakukan prediksi harga saham menggunakan metode proses wiener 4) Menganalisis nilai risiko dengan tiga komponen metode value at risk (historis, variance-covariance, dan montecarlo) 5) Melihat perbedaan hasil dari ketiga metode value at risk. Dengan bantuan program R hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat perbedaan metode historis dan metode monte carlo tidak begitu berbeda, yakni sekitar 2%, sedangkan dengan metode variance-covariance sangat berbeda dimana perbedaanya sekitar 21-24%.perbedaan ini disebabkan oleh nilai σ yang digunakan.Pada metode historis dan monte carlo nilai σ yang digunakan adalah nilai standar deviasi, sedangkan pada metode Variance-covariance nilai yang digunakan adalah nilai volatilitas. KataKunci:Return Saham,Value at Risk, Proses Wiener